Lab — Infrastructure de trading

La moitié ingrate d'un système de trading

Auryon est une plateforme privée de trading multi-broker. Le travail porte sur la partie que personne ne montre : cycle de vie des ordres, stops protecteurs côté broker, réconciliation des positions, miroir de netting, alertes sur flux mort, kill switches. La partie où avoir raison compte plus qu'aller vite.

Périmètre

• Moteur d'exécution live multi-broker : perpétuels USDT-M sur Binance Futures et FX sur OANDA
• Backtester événementiel validé tick par tick contre le flux live
• Moteur de risque : plafonds d'exposition, circuit breakers, settlement du funding perpétuel
• Gate ML en shadow production, outillage d'exploitation Telegram / Discord

Le chiffre dont on est le plus fier a baissé

Un audit du backtester a mis au jour deux biais — tous deux favorables aux résultats affichés. Un trailing take-profit exécuté à un prix que le chemin live ne peut pas atteindre, qui gonflait les résultats de 37 %. Et un look-ahead dans un circuit breaker, qui masquait les trois quarts du drawdown maximum. Le rendement annoncé est passé de 18 %/an à 11,1 %/an. La fonctionnalité que le bug flattait s'est révélée coûteuse une fois mesurée causalement : elle a été désactivée en production. Des tests de causalité ont été ajoutés et chaque conclusion qui en dépendait a été rejouée.

Open source

Dernière publication : un module de settlement du funding perpétuel pour NautilusTrader. Le moteur livre bien `FundingRateUpdate` comme type de donnée de première classe, mais l'exchange simulé n'appliquait jamais le flux de trésorerie — sur douze mois, le funding BTCUSDT a représenté en moyenne 3,36 % annualisés. Le module règle chaque frontière de funding contre les événements Binance réels, et le test de parité ferme au centime.